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TqSdk 是一个由 信易科技 发起并贡献主要代码的开源 python 库. 依托 快期多年积累成熟的交易及行情服务器体系 , TqSdk 支持用户使用很少的代码量构建各种类型的量化交易策略程序, 并提供包含 历史数据-实时数据-开发调试-策略回测-模拟交易-实盘交易-运行监控-风险管理 的全套解决方案:
from tqsdk import TqApi, TqAuth, TqAccount, TargetPosTask api = TqApi(TqAccount("H海通期货", "4003242", "123456"), auth=TqAuth("信易账户", "账户密码")) # 创建 TqApi 实例, 指定交易账户 q_1910 = api.get_quote("SHFE.rb1910") # 订阅近月合约行情 t_1910 = TargetPosTask(api, "SHFE.rb1910") # 创建近月合约调仓工具 q_2001 = api.get_quote("SHFE.rb2001") # 订阅远月合约行情 t_2001 = TargetPosTask(api, "SHFE.rb2001") # 创建远月合约调仓工具 while True: api.wait_update() # 等待数据更新 spread = q_1910.last_price - q_2001.last_price # 计算近月合约-远月合约价差 print("当前价差:", spread) if spread > 250: print("价差过高: 空近月,多远月") t_1910.set_target_volume(-1) # 要求把1910合约调整为空头1手 t_2001.set_target_volume(1) # 要求把2001合约调整为多头1手 elif spread < 200: print("价差回复: 清空持仓") # 要求把 1910 和 2001合约都调整为不持仓 t_1910.set_target_volume(0) t_2001.set_target_volume(0)
要快速了解如何使用TqSdk, 可以访问我们的 :ref:`quickstart`
TqSdk 提供的功能可以支持从简单到复杂的各类策略程序.
TqSdk使用单线程异步模型, 它支持构建各类复杂结构的策略程序, 同时保持高性能及高可读性. 要了解 TqSdk 的编程框架, 请参见 :ref:`framework`
如果您曾经使用并熟悉过其它量化交易开发工具, 这些文件可以帮助您尽快了解TqSdk与它们的差异:
TqSdk 在 Apache License 2.0 协议下提供, 使用者可在遵循此协议的前提下自由使用本软件.
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