QUANTAXIS: QUANTAXIS 量化金融工具箱 - Gitee.com

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forked from yutiansut/QUANTAXIS

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yutiansutQUANTAXIS.m

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README

MIT

# QUANTAXIS 量化金融工具箱
![AppVeyor branch](https://img.shields.io/appveyor/ci/gruntjs/grunt/master.svg?maxAge=2592000)
![download](https://img.shields.io/badge/download-34Mb-green.svg)
![version](https://img.shields.io/badge/version-%202.5.1-orange.svg)
![author](https://img.shields.io/badge/Powered%20by-%20%20yutiansut-red.svg)
![website](https://img.shields.io/badge/website-%20www.yutiansut.com-lightgrey.svg)
![language](https://img.shields.io/badge/Language-%20matlab-blue.svg)
![license](https://img.shields.io/badge/license-%20MIT-brightgreen.svg)

![quantaxis 3.0 beta](https://github.com/yutiansut/QUANTAXIS/blob/master/QUANTAXIS.jpg)

[Version]:2.5.1<br>
[Author]:yutiansut<br>
[Website]:www.yutiansut.com | http://quantaxis.yutiansut.com<br>
[Contact]:QQ 279336410<br>


>QUANTAXIS本身是作者在大四时，学习量化交易以及策略实现的时候，发现matlab上面并没有称心如意的量化平台，而主流的量化平台则基于python和java，于是萌生了自己写一个量化工具箱的想法

## [Version History](https://github.com/yutiansut/QUANTAXIS/releases)
1.0版本使用的主要是新浪网的数据。<br>1.5版本是在了解了对象化编程OOP以后对于平台做的改进
<br>2.0版本主要是对于数据源进行了更换，并重新写了数据库连接和调用函数。从2.0起，quantaxis使用wind服务商提供的量化交易数据并选择mysql作为数据存储方式。
<br>2.5版本则主要增加了交易内核 QUANTCORE 1.0 QC1.0还是一个静态的交易系统，成交的判断方式是以策略报价和历史成交价区间的比较进行判定。


```
*<big>[Attention]</big>*:QUANTAXIS在使用之前需要安装Wind大奖章免费应用 以及 Mysql 5.6以上版本+JDBC-MYSQL的数据库
以上两个的安装文件都在QUANTAXIS/Auxiliary中 clone到本地后打开link.md下载安装即可

JDBC添加完成后需要在Classpath文件中增加

>  $matlabroot/java/jar/toolbox/mysql-connector-java-5.1.7-bin.jar

```
## [QUANTAXIS](https://github.com/yutiansut/QUANTAXIS/blob/master/QUANTAXIS.m)
调用类 classdef [xx] < QUANTAXIS
----
主函数 主要是一个量化平台，负责策略实现和数据更新
类似的平台 如python下的[easytrader](https://github.com/shidenggui/easytrader)
```
QA=QUANTAXIS;
QA.Init()   初始化平台（数据库连接设置等）
QA.Fetch()  数据更新平台
QA.Start()  策略回测平台
```

## [QUANTAXIS FREEMARKETS](https://github.com/yutiansut/QUANTAXIS/blob/master/%2BFreeMarkets/%2BMultiDealer/FreeMarkets.m)
调用类 classdef [xx] < FreeMarkets.MultiDealer.FreeMarkets
----
```
FM=FreeMarkets;
FM.Try();  一个随机策略的金融市场
>数据将在FM.Price.History 中呈现
>FM.BidPool中是报价池

```


<big>关于quantaxis-FreeMarkets</big>
动态匹配交易池系统和自衍生随机策略系统
-------

主要考虑的问题在于这个是一个闭环的复合机制

首先 价格会导致市场上所有的交易者的预期改变，交易者的预期改变会改变他们的报价
他们的报价改变会影响成交价和成交量

而成交价和量的改变会进一步形成新的市场价格进行下一个循环


使用id去控制每一步 或者说过程的每一步

-------
>循环

询价阶段
按照round
每一个[Memeber]进行报价,以一个对象的形式按包表达出来 
结构是  Strategy-BID[id]-Price-Amount
并回调给系统

系统会以这种形式接收
[Price-Amount-Date-Varities-StrategyID-SystemTime] 并记录到[FM.BidPool.Board]中

系统在记录了报价单并形成报价池之后，会进行下一步的回调

将报价单中的数据交给一个交易函数  并形成价格
`````
notify(FM,'transaction')
`````

FM.transaction 函数对于报价池中的报价按量进行对冲并形成价格


>>To Do List
需要对于撤单以及相关的功能进一步完善

几个函数的主要功能

### FM.TSBoard 价格形成函数

得到回调的价格并记录相关
改变当前系统价格


### FM.REPLY 客户端策略函数

不同的策略会根据价格的变化改变预期（报价），并将修改后的报价提交给系统
round控制

### FM.ASK 询价函数

系统根据用户的不同的报价，记录到报价池并动态匹配报价和量
如果出现可以对冲的报价就进行对冲并回调价格


## QUANTAXIS-TEST
测试类
```
TM=TestMarkets;  %初始化测试
```

QUANTAXIS 量化金融工具箱

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