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#交易所名称表
TABLE t_exchange:
name -->类型:字符串. 取值如下:
"binance" #币安现货交易所
"binance_future" #币安期货交易所
"okex" #OKEX现货交易所
"okex_future" #OKEX期货交易所
"okex_swap" #OKEX永续交易所
"bitmex" #BitMEX交易所
"huobi" #火币现货交易所
"huobi_future" #火币期货交易所
...........
=================================================================================================================================
#交易符号表
TABLE t_symbol:
exchange -->类型:字符串. 交易所名称,如上
name -->类型:字符串. 备注:交易符号,如BTC/USDT, ETH/BTC
research_usable -->类型：boolean default True
trade_usable -->类型：boolean default True
=================================================================================================================================
#市场订单簿表, xxx是交易所名称 yyy是`符号对`,比如同一个`符号对`有些交易所是 btc/usdt,有些是btc_usdt,有些是btcusdt,不管什么格式统一转换为btcusdt这种,比如t_orderbook_binance_btcusdt
TABLE t_orderbook_xxx_yyy:
dt -->类型:64位正整数. 备注:表示我们自己的采集程序记录时间距离 Unix新纪元（1970年1月1日）的毫秒数
pubdt -->类型:64位正整数. 备注:表示交易所发布行情的时间距离 Unix新纪元（1970年1月1日）的毫秒数
asksize1 -->类型:float
...
asksize20 -->类型:float
askprice1 -->类型:float
...
askprice20 -->类型:float
bidsize1 -->类型:float
...
bidsize20 -->类型:float
bidprice1 -->类型:float
...
bidprice20 -->类型:float
=================================================================================================================================
#市场逐笔成交记录表, xxx是交易所名称 yyy是`符号对`,比如同一个`符号对`有些交易所是 btc/usdt,有些是btc_usdt,有些是btcusdt,不管什么格式统一转换为btcusdt这种,比如t_trade_binance_btcusdt
TABLE t_trade_xxx_yyy:
dt -->类型:64位正整数. 备注:表示我们自己的采集程序记录时间距离 Unix新纪元（1970年1月1日）的毫秒数
tradedt -->类型:64位正整数. 备注:表示交易所记录的成交时间距离 Unix新纪元（1970年1月1日）的毫秒数
tradeprice -->类型:float. 备注:成交价
volume -->类型:float. 备注:成交量
amount -->类型:float. 备注:成交额
direction -->类型:字符串. 备注:主买还是主卖，BUY或者SELL
=================================================================================================================================
#自合成k线记录表, xxx是交易所名称 yyy是`符号对`,比如同一个`符号对`有些交易所是 btc/usdt,有些是btc_usdt,有些是btcusdt,不管什么格式统一转换为btcusdt这种,比如t_kline_1min_binance_btcusdt
TABLE t_kline_1min_xxx_yyy (如果是五分钟k线的话就是t_kline_5min_xxx_yyy，如果是十秒钟k线的话就是t_kline_10s_xxx_yyy):
begin_dt -->类型:64位正整数. 备注:表示bar开盘时间距离 Unix新纪元（1970年1月1日）的毫秒数
end_dt -->类型:64位正整数. 备注:表示bar收盘时间距离 Unix新纪元（1970年1月1日）的毫秒数
open -->类型:float. 备注:开盘价
high -->类型:float. 备注:最高价
low -->类型:float. 备注:最低价
close -->类型:float. 备注:收盘价
avg_price -->类型:float. 备注:k线内加权平均价
buy_avg_price -->类型:float. 备注:k线内主买加权平均价
sell_avi_price -->类型:float. 备注:k线内主卖加权平均价
open_avg -->类型:float. 备注:开盘一段时间加权平均价
close_avg -->类型:float. 备注:收盘一段时间加权平均价
volume -->类型:float. 备注:成交量
amount -->类型:float. 备注:成交额
book_count -->类型:正整数. 备注:成交笔数
buy_book_count -->类型：正整数，备注：主动买成交笔数
sell_book_count -->类型：正整数，备注：主动卖成交笔数
buy_volume -->类型:float. 备注:主动买入的成交量
buy_amount -->类型:float. 备注:主动买入的成交额
sell_volume -->类型:float. 备注:主动卖出的成交量
sell_amount -->类型:float. 备注:主动卖出的成交额
sectional_high -->类型:float. 备注:今日开盘到现在最高价
sectional_low -->类型:float. 备注:今日开盘到现在最低价
sectional_volume -->类型:float. 备注:今日开盘到此时总成交量
sectional_amount -->类型:float. 备注:今日开盘到此时总成交额
sectional_avg_price -->类型:float. 备注:今日开盘到此时加权平均价
sectional_book_count -->类型:正整数. 备注:今日开盘到此时总成交笔数
sectional_buy_book_count -->类型:正整数. 备注:今日开盘到此时主动买总成交笔数
sectional_sell_book_count -->类型:正整数. 备注:今日开盘到此时主动卖总成交笔数
sectional_buy_volume -->类型:float. 备注:今日开盘到此时主动买入的成交量
sectional_buy_amount -->类型:float. 备注:今日开盘到此时主动买入的成交额
sectional_buy_avg_price -->类型:float. 备注:今日开盘到此时主买加权平均价
sectional_sell_volume -->类型:float. 备注:今日开盘到此时主动卖出的成交量
sectional_sell_amount -->类型:float. 备注:今日开盘到此时主动卖出的成交额
sectional_sell_avg_price -->类型:float. 备注:今日开盘到此时主卖加权平均价
prev_close_price -->类型:float. 备注:前一天收盘价
next_price -->类型:float. 备注:下一个Kline的open_avg
prev_price -->类型:float. 备注:前一个Kline的close_avg
lead_ret -->类型:float. 备注:相对于本bar,未来一个收益率
lag_ret -->类型:float. 备注:相对于本bar,之前一个收益率
open_avg_fillna -->类型:float. 备注:如果open_avg为0.0，那么赋值open
close_avg_fillna -->类型:float. 备注:如果close_avg为0.0，那么赋值close
next_price_fillna -->类型:float. 备注:下一个Kline的open_avg_fillna
prev_price_fillna -->类型:float. 备注:前一个Kline的close_avg_fillna
lead_ret_fillna -->类型:float. 备注:相对于本bar,未来一个收益率
lag_ret_fillna -->类型:float. 备注:相对于本bar,之前一个收益率
usable: True if volume>0 else False
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#符号的相关信息
TABLE t_symbol_info:
platform -->类型:字符串. 交易所名称
symbol -->类型:字符串. 备注:交易符号,如BTC/USDT, ETH/BTC
price_tick -->类型:float. 备注:`报价`每一跳的最小单位,也可以理解为`报价`精度或者`报价`增量
size_tick -->类型:float. 备注:`下单量`每一跳的最小单位,也可以理解为`下单量`精度或者`下单量`增量
size_limit -->类型:float. 备注:最小`下单量` (`下单量`指当订单类型为`限价单`或`sell-market`时,下单接口传的'quantity')
value_tick -->类型:float. 备注:`下单金额`每一跳的最小单位,也可以理解为`下单金额`精度或者`下单金额`增量
value_limit -->类型:float. 备注:最小`下单金额` (`下单金额`指当订单类型为`限价单`时,下单接口传入的(quantity * price).当订单类型为`buy-market`时,下单接口传的'quantity')
base_currency -->类型:字符串. 备注:交易对中的基础币种
quote_currency -->类型:字符串. 备注:交易对中的报价币种
settlement_currency -->类型:字符串. 备注:交易对中的结算币种
symbol_type -->类型:字符串. 备注:符号类型,"spot"=现货,"future"=期货
is_inverse -->类型:bool. 备注:如果是期货的话,是否是反向合约
multiplier -->类型:float. 备注:合约乘数,合约大小
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# 关于计算
1. Kline时间隔点划分：
10s： 00:00:00.000 - 00:00:9.999 （这一根k线的begin_dt就是由00:00:00.000换算过来，end_dt就是由00:00:9.999换算过来）
00：00:10.000 - 00:00:19.999
......
1min： 00:00:00.000 - 00:00:59.999
00：01:00.000 - 00:01:59.999
......
5min: 00:00:00.000 - 00:04:59.999
00:05:00.000 - 00:09:59.999
......
2. open = 当根k线从begin_dt开始之后的第一笔trade数据的tradeprice
3. high = max(当根k线从begin_dt到end_dt之间的所有trade数据的tradeprice列表)
4. low = min(当根k线从begin_dt到end_dt之间的所有trade数据的tradeprice列表)
5. close = 当根k线end_dt之前的最后一笔trade数据的tradeprice
6. avg_price = 这根k线之内，所有trade数据的amount之和 / 所有trade数据的volume之和
7. buy_avg_price = 这根k线之内，所有主买trade数据的amount之和 / 所有trade数据的volume之和
8. sell_avg_price = 这根k线之内，所有主卖trade数据的amount之和 / 所有trade数据的volume之和
9. open_avg:
10s: 这根k线前2秒的trade数据拿出来(比如：00:00:00.000 - 00:00:1.999)，
即 begin_dt <= t < begin_dt + 2 * 1000
open_avg = 所有trade数据的amount之和 / 所有trade数据的volume之和
open_avg_check = sum(trade price * volume) / sum(volume)
1min: 这根k线前12秒的trade数据拿出来(比如：00:00:00.000 - 00:00:11.999)，
即 begin_dt <= t < begin_dt + 12 * 1000
open_avg = 所有trade数据的amount之和 / 所有trade数据的volume之和
open_avg_check = sum(trade price * volume) / sum(volume)
5min: 这根k线前1分钟的trade数据拿出来(比如：00:00:00.000 - 00:00:59.999)，
即 begin_dt <= t < begin_dt + 1 * 60 * 1000
begin_dt <= t < begin_dt + 1 * 60 * 1000
open_avg = 所有trade数据的amount之和 / 所有trade数据的volume之和
open_avg_check = sum(trade price * volume) / sum(volume)
10. close_avg:
10s: 这根k线后2秒的trade数据拿出来(比如：00:00:8.000 - 00:00:9.999)，
即 begin_dt + 8 * 1000 <= t < begin_dt + 10 * 1000
close_avg = 所有trade数据的amount之和 / 所有trade数据的volume之和
close_avg_check = sum(trade price * volume) / sum(volume)
1min: 这根k线后12秒的trade数据拿出来(比如：00:00:48.000 - 00:00:59.999)，
即 begin_dt + 48 * 1000 <= t < begin_dt + 60 * 1000
close_avg = 所有trade数据的amount之和 / 所有trade数据的volume之和
close_avg_check = sum(trade price * volume) / sum(volume)
5min: 这根k线后1分钟的trade数据拿出来(比如：00:04:00.000 - 00:04:59.999)，
即 begin_dt + 4 * 60 * 1000 <= t < begin_dt + 5 * 60 * 1000
close_avg = 所有trade数据的amount之和 / 所有trade数据的volume之和
close_avg_check = sum(trade price * volume) / sum(volume)
11. volume = begin_dt 和 end_dt之间的所有trade数据的volume之和
12. amount = begin_dt 和 end_dt之间的所有的trade数据的amount之和
amount_check = sum(trade price * volume)
13. book_count = begin_dt 和 end_dt之间的所有trade数据的数据个数
14. buy_book_count = begin_dt 和 end_dt之间的所有方向主买的trade数据的数据个数
15. sell_book_count = begin_dt 和 end_dt之间的所有方向主卖的trade数据的数据个数
16. buy_volume = begin_dt 和 end_dt之间的所有trade数据的主买方向的volume之和
17. buy_amount = begin_dt 和 end_dt之间的所有trade数据的主买方向的amount之和
18. sell_volume = begin_dt 和 end_dt之间的所有trade数据的主卖方向的volume之和
19. sell_amount = begin_dt 和 end_dt之间的所有trade数据的主卖方向的amount之和
20. sectional_high = max(今日开盘至现在，所有k线的high)
21. sectional_low = min(今日开盘至现在，所有k线的low)
22. sectional_volume = 今日开盘至现在，所有k线volume之和
23. sectional_amount = 今日开盘至现在，所有k线amount之和
24. sectional_buy_volume = 今日开盘至现在，所有k线buy_volume之和
25. sectional_sell_volume = 今日开盘至现在，所有k线sell_volume之和
26. sectional_buy_amount = 今日开盘至现在，所有k线buy_amount之和
27. sectional_sell_amount = 今日开盘至现在，所有k线sell_amount之和
28. sectional_avg_price = 今日开盘到此时加权平均价， sectional_amount / sectional_volume
29. sectional_buy_avg_price = 今日开盘到此时主买加权平均价, sectional_buy_amount / sectional_buy_volume
30. sectional_sell_avg_price = 今日开盘到此时主卖加权平均价, sectional_sell_amount / sectional_sell_volume
31. sectional_book_count = 今日开盘至现在，所有k线book_count之和
32. sectional_buy_book_count = 今日开盘至现在，所有k线buy_book_count之和
33. sectional_sell_book_count = 今日开盘至现在，所有k线sell_book_count之和
34. prev_close_price = 前一天收盘前最后一笔trade数据的tradeprice
35. next_price = 下一根k线的open_avg
36. prev_price = 上一根k线的close_avg
37. lead_ret = log(next_price / open_avg)
38. lag_ret = log(close_avg / prev_price)
39. usable = True if volume > 0 else False
40. open_avg_fillna = open_avg if open_avg != 0 else open
41. close_avg_fillna = close_avg if close_avg != 0 else close
42. next_price_fillna = 下一根k线的open_avg_fillna
43. prev_price_fillna = 上一根k线的close_avg_fillna
44. lead_ret_fillna = log(next_price_fillna / open_avg_fillna)
45. lag_ret_fillna = log(close_avg_fillna / prev_price_fillna)
#=================================================================================================================================
一些备注：
1.对于数字货币,每天00:00:00.000算是开盘时间, 23:59:59.999收盘
2.对于日期时间等，为了普适性，统一转换成unix时间戳用64位整数类型进行保存，不使用任何数据库自带的datetime类型，另外交易所分布世界各地，统计时间统一使用东八区时间
3.数据库表名，字段名等统一小写
4.我们的binance的数据中，trade数据里面，他的amount字段，其实对应的是我们的volume，它没有我们所说的amount
5.自合成K线表存放于名称为db_custom_kline数据库中, 而所有其他表都保存在名称为db_market的数据库中,数据库采用mongodb,数据库术语对比:
SQL术语/概念 MongoDB术语/概念 解释/说明
database database 数据库
table collection 表/集合
row document 行/文档
column field 字段/域
index index 索引
primary_key primary_key 主键,MongoDB自动将_id字段设置为主键
6.在kline合成过程中，如果对应kline时间段内没有成交量，那么我们也会生成这个kline，只需要在usable这个字段标识它是否可用
同时，对于不可用的这个kline里的其他字段取值，方法如下：
begin_dt -->类型:64位正整数. 正常
end_dt -->类型:64位正整数. 正常
open -->类型:float. 备注:开盘价，没有成交量0.0
high -->类型:float. 备注:最高价，没有成交量0.0
low -->类型:float. 备注:最低价，没有成交量0.0
close -->类型:float. 备注:收盘价，没有成交量0.0
avg_price -->类型:float. 备注:k线内加权平均价，没有成交量0.0
buy_avg_price -->类型:float. 备注:k线内主买加权平均价，如果完全没有成交量，0.0，如果有一些成交量，但是都是主动卖，那么该字段也是0.0，否则正常
sell_avg_price -->类型:float. 备注:k线内主卖加权平均价，如果完全没有成交量，0.0，如果有一些成交量，但是都是主动买，那么该字段也是0.0，否则正常
open_avg -->类型:float. 备注:开盘一段时间加权平均价，没有成交量0.0
close_avg -->类型:float. 备注:收盘一段时间加权平均价，没有成交量0.0
volume -->类型:float. 备注:成交量，没有成交量0.0
amount -->类型:float. 备注:成交额，没有成交量0.0
book_count -->类型:正整数. 备注:成交笔数，没有成交量0
buy_book_count -->类型：正整数，备注：主动买成交笔数，如果是完全没有成交量，0，如果有一些成交量，但是都是主动卖，也是0，否则正常
sell_book_count -->类型：正整数，备注：主动卖成交笔数，如果是完全没有成交量，0，如果有一些成交量，但是都是主动买，也是0，否则正常
buy_volume -->类型:float. 备注:主动买入的成交量，0.0，如果有一些成交量，但是都是主动卖，也是0.0，否则正常
buy_amount -->类型:float. 备注:主动买入的成交额，0.0，如果有一些成交量，但是都是主动卖，也是0.0，否则正常
sell_volume -->类型:float. 备注:主动卖出的成交量，0.0，如果有一些成交量，但是都是主动买，也是0.0，否则正常
sell_amount -->类型:float. 备注:主动卖出的成交额，0.0，如果有一些成交量，但是都是主动卖，也是0.0，否则正常
sectional_high -->类型:float. 备注:今日开盘到现在最高价，如果没有成交量，顺延上根k线的该字段值，否则正常
sectional_low -->类型:float. 备注:今日开盘到现在最低价，如果没有成交量，顺延上根k线的该字段值，否则正常
sectional_volume -->类型:float. 备注:今日开盘到此时总成交量，如果没有成交量，顺延上根k线的该字段值，否则正常
sectional_amount -->类型:float. 备注:今日开盘到此时总成交额，如果没有成交量，顺延上根k线的该字段值，否则正常
sectional_avg_price -->类型:float. 备注:今日开盘到此时加权平均价，如果没有成交量，顺延上根k线的该字段值，否则正常
sectional_buy_avg_price -->类型:float. 备注:今日开盘到此时主买加权平均价，如果没有成交量，顺延上根k线的该字段值，如果有一些成交量，但是只是主卖，也顺延上一根，否则正常
sectional_sell_avg_price -->类型:float. 备注:今日开盘到此时主卖加权平均价，如果没有成交量，顺延上根k线的该字段值，如果有一些成交量，但是只是主买，也顺延上一根，否则正常
sectional_book_count -->类型:正整数. 备注:今日开盘到此时总成交笔数，如果没有成交量，顺延上根k线的该字段值，否则正常
sectional_buy_book_count -->类型:正整数. 备注:今日开盘到此时主动买总成交笔数，如果没有成交量，顺延上根k线的该字段值，如果有一些成交量，但是只是主卖，也顺延上一根，否则正常
sectional_sell_book_count -->类型:正整数. 备注:今日开盘到此时主动卖总成交笔数，如果没有成交量，顺延上根k线的该字段值，如果有一些成交量，但是只是主买，也顺延上一根，否则正常
sectional_buy_volume -->类型:float. 备注:今日开盘到此时主动买入的成交量，如果没有成交量，顺延上根k线的该字段值，如果有一些成交量，但是只是主卖，也顺延上一根，否则正常
sectional_buy_amount -->类型:float. 备注:今日开盘到此时主动买入的成交额，如果没有成交量，顺延上根k线的该字段值，如果有一些成交量，但是只是主卖，也顺延上一根，否则正常
sectional_sell_volume -->类型:float. 备注:今日开盘到此时主动卖出的成交量，如果没有成交量，顺延上根k线的该字段值，如果有一些成交量，但是只是主买，也顺延上一根，否则正常
sectional_sell_amount -->类型:float. 备注:今日开盘到此时主动卖出的成交额，如果没有成交量，顺延上根k线的该字段值，如果有一些成交量，但是只是主买，也顺延上一根，否则正常
prev_close_price -->类型:float. 备注:前一天收盘价，如果前一天没有价格，这根k线该字段设为0.0
next_price -->类型:float. 备注:下一个Kline的open_avg，有异常，设为0.0
prev_price -->类型:float. 备注:前一个Kline的close_avg，有异常，设为0.0
lead_ret -->类型:float. 备注:相对于本bar,未来一个收益率，有异常，设为空值
lag_ret -->类型:float. 备注:相对于本bar,之前一个收益率，有异常，设为空值
usable: True if volume>0 else False
7. 原则上来说，价格出现异常，设为0.0，成交量或者成交额出现异常，设为0，return出现异常，设为空值
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